В заключение стоит отметить, что индикатор MACDявляется достаточно емким и может дать существенное количество информации о рыночной тенденции. Трендовые сигналы подтверждают нам продолжение господствующей тенденции, а контртрендовые говорят нам о потенциальной смене тенденции. Поэтому индикатор MACD относится к классу осцилляторов измеряющих скорость изменения цены. Чтобы рассчитать один столбец гистограммы нужно вычесть из быстрой средней медленную. В нашем случае от средней с периодом 12 нужно отнять значение средней с периодом 26.
- Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов.
- Для пояснения этого тезиса можно привести пример из истории движения пары AUD/USD часовой график.
- Рисунок показывает характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса C”.
- Этим можно пользоваться, особенно после сильного ухода гистограммы в каком-то направлении.
- Инвесторы могут использовать данный индикатор как для подтверждения или опровержения тенденций, так и для поиска хорошего момента входа в акцию, например, при сломе нисходящей тенденции.
Кстати, параметры 12−26−9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару. Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.
2. Пересечение сигнальной линии MACD
Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение. Синим кружком на четырехчасовом графике S&P 500 отмечен момент пересечения сигнальной кривой линией MACD снизу вверх и переход гистограммы в положительную зону. Вход в рынок осуществляем на первом положительном столбце гистограммы (синяя линия). На графике EURUSD синим кружком отмечено пересечение центральной линии скользящими MACD. Этот явление происходит во время развития устойчивого направленного движения и является трендовым сигналом. Когда индикатор MACD будет расположен выше нулевой линии, а максимумы гистограммных баров будут повышаться, это указывает на присутствие бычьего тренда.
При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении. То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала.
Сближение же линий, наоборот, свидетельствует о формировании ценового равновесия, которое характерно для ситуаций, когда тренд устойчив. Сегодня мы рассмотрим один из самых известных индикаторов – MACD. Этот инструмент прост для освоения и часто является элементом успешных торговых систем. Сегодня я расскажу о том, как он работает, по какой формуле рассчитывается, интерпретируется и какие сигналы дает.
Такие настройки изначально разрабатывались для часовых чартов ценных бумаг. Однако со временем они показали эффективность на других биржевых https://boriscooper.org/ инструментах и таймфреймах, кроме самых мелких. В сравнении со Стохастиком MACD считается более полезным на трендовых рынках.
MACD индикатор схождения-расхождения скользящих средних на Форекс
Если MACD на часовике дает сигнал на покупку, а на большем таймфрейме сигнал на продажу, то в сделку не входят, а ждут более надежных сигналов индикатора. Когда цена актива растет слишком сильно, желающих покупать его по высоким ценам становится меньше. Из‑за этого скорость роста снижается, а между графиком цены актива и высотой столбцов на индикаторе MACD появляется расхождение. То есть цена достигает нового максимума, а на гистограмме MACD новые зеленые столбцы оказываются ниже тех, что были в момент предыдущего ценового максимума. Стохастический осциллятор (Стохастик, Stochastic) – один из самых популярных на сегодняшний день индикаторов-осцилляторов. Индикатор строится в отдельном от графика котировок окне и состоит из двух линий – %K и %D, которые колеблются в интервале от 0 до 100 процентов.
Если тренд медвежий, то показатели индикатора будут обратными. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют ее как потенциальную возможность покупки (точка входа). С другой стороны, когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точка выхода). Эффективно используют сигналы индикаторов MACD и MACD Histogram, совместно с другими индикаторами и методами технического анализа финансовых инструментов. Опытные трейдеры могут изменять настройки индикатора для улучшения результатов своих торговых систем. Новичкам рекомендуется пользоваться стандартными настройками индикатора.
Где найти MACD
Рисунок показывает типичный пример классической Бычьей Скрытой Дивергенции. Можно видеть, что Скрытая Дивергенция дает нам превосходное подтверждение продолжающегося тренда и прекрасную точку входа. Этот рисунок показывает типичный пример Медвежьей и Бычьей Правильных Дивергенций. У обеих дивергенций, показанных здесь, цена сформировала дивергенции “Класса А”, что привело к существенному развороту. На рисунке ниже показан типичный пример графика с Бычьей (Правильной “Класса А”) и Медвежьей (Правильной “Класса А”) Дивергенциями, результатом которых стали резкие и значимые развороты цены.
Медленная настройка ведь только снижает их частоту, но не может устранить ложные сигналы в принципе. Дивергенция образуется в моменты, когда обновления экстремумов на графиках не совпадают. «Бычье» расхождение возникает, если новый ценовой максимум сопровождается локальным снижением вершины гистограммы.
Но вот полная неопределенность со стратегией риск менеджмента – это минус. Теперь поговорим о четвертом пункте выше изложенной теории – подтверждающем сигнале. Частично решить эту проблему можно работой на устойчивом тренде и постоянными экспериментами с настройками периода. Добавим к этому уже отмеченную поразительную эффективность индикатора при работе с дивергенцией.
Их математический расчет сводится к вычитанию скользящей средней меньшего значения, из скользящей большего и дальнейшим усреднением полученных результатов. Данное действие позволяет устранить случайные колебания и погрешности. Анализ данного индикатора используется в Импульсной системе Элдера.
Как настроить индикатор MACD
Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье, если интересно, можете перейти по ссылке и почитать. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях. Синим овалом на графике отмечен участок, где красная быстрая линия снизу вверх пересекает медленную. Открытие позиции происходит в момент перехода гистограммы в положительную зону (синяя черта). Красной линией отмечен стоп-лосс, расположенный чуть ниже ближайшего минимума.
Рекомендую цвета линий и точек настроить самостоятельно под свой цвет и фон окна программы МТ-4. Самой сильной точкой сигнала технического анализа является дивергенция MACD. Наблюдать ее вручную отнимает много времени, особенно при торговле обилием инструментов или на малых таймфреймах. Данный индикатор нарисует вам сигнал, который появляется при расхождении цены и MACD. Этим индикатором можно пользоваться как дополнительным фильтром сигналов в торговой стратегии. Обязательно учтите некоторые характерные особенности анализа правильной дивергенции.
Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы
Скрытые Дивергенции хоть и являются противоположностью Правильных Дивергенций, однако предлагают больший потенциал, так как точно определяют входы в направлении тренда. Рисунок показывает характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса C”. Рисунок показывает характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса B”. Рисунок показывает характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса А”. Правильная Дивергенция указывает, что основной импульс цены может уменьшаться и что возможно появление основания или вершины.
Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — «
MACD»
. Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору
MACD
. На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем.
Как торговать по индикатору
В своей книге «Торговый хаос» Билл Уильямс рекомендует настройки МАКД 5,34,5 для выявления волн на графике, при условии, что весь цикл вмещается в 140 свечей. Не используйте MACD для сравнительного анализа двух торговых инструментов или секторов рынка (включая индекс). Индикатор МАКД является именно абсолютным ценовым осциллятором, в отличие от RSI или стохастика, которые выражают цену в процентном отношении. Главная линия строится на основе двух средних показателей колебания курса той или иной валюты или ценных бумаг. Она более подвижна, достаточно быстро реагирует на изменение цен за небольшой промежуток времени.
Как правильно читать MACD?
Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры. Пересечение гистограммой нулевой линии сверху, сигнализирует на продажу, а снизу на покупку. Что касается отбойных входов, кроме сочетания линейного MACD c RSI, которое уже было показано, можно использовать гистограмму в паре с другими осцилляторами. Только для совместимости нужно использовать длинный Stoch с периодом 30 и линиями 3-3.
Пересечение сигнальной линии
На графике EURUSD выше синим кружком отмечен момент пересечения синей быстрой кривой МАКД медленной линии снизу вверх. Как и ожидалось, после возникновения этого сигнала произошел разворот цены линейный macd вверх. Колонку “B” необязательно заполнять полностью, но для корректного расчета необходимо внести как минимум в два раза большое, чем самое большое значение периода скользящей средней.